Mechanisches handelssystem forex




Mechanisches handelssystem forexWie man mit mechanischen Handelssystemen gewinnt Viel Tinte wurde auf die Ermittlung der Ursachen der mechanischen Handelssysteme Ausfalle, vor allem nach der Tatsache gewidmet. Obwohl es oxymoronic (oder, einige Handler, einfach moronisch) scheinen mag, ist der Hauptgrund, warum diese Handelssysteme scheitern, weil sie sich zu sehr auf die Freisprech-, Feuer-und-Vergessen-Natur des mechanischen Handels verlassen. Algorithmen selbst fehlt die objektive menschliche Aufsicht und Intervention notwendig, um Systeme entwickeln sich im Einklang mit sich andernden Marktbedingungen. Ausfall von Handelssystemen oder Handlerversagen Anstatt einen Misserfolg eines Handelssystems zu beklagen, ist es konstruktiver, die Art und Weise, wie Handler das Beste aus beiden Welten haben konnen, zu berucksichtigen: Das hei?t, Handler konnen die Vorteile von mit Algorithmen verwalteten mechanischen Handelssystemen genie?en Wie z. B. automatisierte Schnellabschaltungen und emotionsfreie Handelsentscheidungen, wahrend sie ihre angeborene menschliche Fahigkeit zum objektiven Denken uber Misserfolg und Erfolg noch nutzen. Das wichtigste Element eines jeden Traders ist die menschliche Fahigkeit zu entwickeln. Handler konnen ihre Handelssysteme andern und anpassen, um weiter zu gewinnen, bevor Verluste finanziell oder emotional verheerend werden. Wahlen Sie die richtige Art und Menge der Marktdaten fur die Prufung Erfolgreiche Handler verwenden ein System von sich wiederholenden Regeln, um Gewinne aus kurzfristigen Ineffizienzen auf dem Markt zu ernten. Fur kleine, unabhangige Handler in der gro?en Welt der Wertpapiere und Derivate-Handel, wo die Spreads sind dunn und Wettbewerb hart, die besten Chancen fur Gewinne kommen aus Spotting Markt Ineffizienzen auf einfache, einfach zu quantifizieren Daten, dann Ma?nahmen ergreifen, so schnell wie moglich moglich. Wenn ein Handler mechanische Handelssysteme entwickelt und betreibt, die auf historischen Daten basieren, hofft er auf zukunftige Gewinne, die auf der Idee basieren, dass die aktuellen Marktinfizienten weitergehen werden. Wenn ein Handler den falschen Datensatz wahlt oder die falschen Parameter verwendet, um die Daten zu qualifizieren, konnen wertvolle Moglichkeiten verloren gehen. Zur gleichen Zeit, sobald die Ineffizienz in historischen Daten nicht mehr existiert, dann das Handelssystem fehlschlagt. Die Grunde, warum es verschwunden ist unwichtig fur die mechanische Handler. Nur die Ergebnisse sind wichtig. Wahlen Sie bei der Auswahl des Datensatzes, aus dem die mechanischen Handelssysteme erstellt und getestet werden, die passenden Datensatze aus. Um eine Stichprobe zu testen, die gro? genug ist, um zu bestatigen, dass eine Handelsregel konsequent unter einer breiten Palette von Marktbedingungen funktioniert, muss ein Handler die langste praktische Periode der Testdaten verwenden. So scheint es angebracht, mechanische Handelssysteme aufzubauen, die sowohl auf dem langst moglichen historischen Datensatz als auch auf dem einfachsten Satz von Entwurfsparametern basieren. Robustheit wird allgemein als die Fahigkeit angesehen, vielen Arten von Marktbedingungen standzuhalten. Robustheit sollte in jedem System inharent sein, das uber einen langen Zeitraum von historischen Daten und einfachen Regeln getestet wird. Langwierige Tests und grundlegende Regeln sollten die breiteste Palette potenzieller Marktbedingungen in der Zukunft widerspiegeln. Alle mechanischen Handelssysteme scheitern schlie?lich, weil historische Daten offensichtlich nicht alle zukunftigen Ereignisse enthalten. Jedes System auf historischen Daten gebaut wird schlie?lich ahistorischen Bedingungen begegnen. Menschliche Einsicht und Intervention verhindern, dass automatisierte Strategien von den Schienen laufen. Die Leute im Knight Capital wissen etwas uber Live-Handel snafus. Einfachheit gewinnt durch seine Anpassungsfahigkeit Erfolgreiche mechanische Handelssysteme sind wie lebende, atmende Organismen. Die geologischen Schichten der Welt sind mit Fossilien von Organismen gefullt, die zwar fur den kurzfristigen Erfolg wahrend ihrer eigenen historischen Perioden ideal geeignet waren, aber fur das langfristige Uberleben und die Anpassung zu spezialisiert waren. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Fuhrung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen konnen (lesen Marktplatz). Einfache Handelsregeln reduzieren die potenziellen Auswirkungen der Data-Mining-Bias. Bias aus Data Mining ist problematisch, weil es uberbewertet, wie gut eine historische Regel gelten unter kunftigen Bedingungen, vor allem, wenn mechanische Handelssysteme sind auf kurze Zeitrahmen fokussiert. Einfache und robuste mechanische Handelssysteme sollten nicht von den Zeitrahmen beeinflusst werden, die fur Testzwecke verwendet werden. Die Anzahl der Testpunkte, die innerhalb eines bestimmten Bereichs von historischen Daten gefunden wurden, sollte noch gro? genug sein, um die Gultigkeit der zu testenden Handelsregeln nachzuweisen oder zu widerlegen. Anders ausgedruckt, einfache, robuste mechanische Handelssysteme ubertreffen Data-Mining-Bias. Wenn ein Trader ein System mit einfachen Designparametern wie dem QuantBar-System verwendet. Und testet sie, indem sie die langste angemessene historische Zeitdauer, dann die einzige andere wichtige Aufgaben sein wird, um an der Disziplin des Handels des Systems zu bleiben und seine Resultate zu uberwachen uberwachen. Beobachtung ermoglicht Evolution. Auf der anderen Seite laufen Handler, die mechanische Handelssysteme gebrauchen, die aus einem komplexen Satz von mehreren Parametern gebaut werden, das Risiko, ihre Systeme fruhzeitig auszuloschen. Erstellen Sie ein robustes System, das das Beste aus mechanischem Handel nutzt, ohne seine Schwachen zu beeintrachtigen. Es ist wichtig, die Robustheit der mechanischen Handelssysteme nicht mit ihrer Anpassungsfahigkeit zu verwechseln. Systeme, die auf der Basis einer Vielzahl von Parametern entwickelt wurden, fuhrten in historischen Perioden und sogar wahrend der aktuellen Beobachtungsperioden zu erfolgreichen Trades, die oft als robust bezeichnet werden. Das ist keine Garantie dafur, dass solche Systeme erfolgreich gezaubert werden konnen, sobald sie uber ihre Flitterwochen gehandelt haben.8221 Das ist eine erste Handelsperiode, in der die Bedingungen mit einer bestimmten historischen Periode zusammenfallen, auf der das System basiert. Einfache mechanische Handelssysteme werden leicht an neue Bedingungen angepasst, auch wenn die Ursachen von Marktveranderungen unklar bleiben und komplexe Systeme kurz gehen. Wenn sich die Marktbedingungen andern, wie sie fortwahrend tun, sind die Handelssysteme, die am ehesten weiter zu gewinnen sind, diejenigen, die einfach und am leichtesten an neue Bedingungen anpa?bar sind, ein wirklich robustes System, das vor allem eine Langlebigkeit aufweist. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Fuhrung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen konnen (lesen Marktplatz). Leider, nach dem Erleben einer ersten Periode der Gewinne bei der Verwendung von uberma?ig komplexen mechanischen Handelssysteme, fallen viele Handler in die Falle des Versuchens, diese Systeme zuruck zum Erfolg zu zwicken. Die Markte, die unbekannten, aber sich andernden Bedingungen sind, konnen bereits die ganze Art der mechanischen Handelssysteme zum Aussterben verurteilt haben. Auch Einfachheit und Anpassungsfahigkeit an sich andernde Bedingungen bieten die beste Hoffnung fur das Uberleben eines jeden Handelssystems. Verwenden Sie eine objektive Messung, um zwischen Erfolg und Misserfolg zu unterscheiden Ein Handler am haufigsten Sturz ist eine psychologische Bindung an sein Handelssystem. Wenn Trading-System-Ausfalle auftreten, seine in der Regel, weil die Handler haben eine subjektive, anstatt objektive Sicht, vor allem in Bezug auf Stop-Verluste bei bestimmten Trades angenommen. Die menschliche Natur treibt haufig einen Handler an, um eine emotionale Bindung zu einem bestimmten System zu entwickeln, besonders wenn der Handler eine betrachtliche Menge an Zeit und Geld in mechanische Handelssysteme mit vielen komplexen Teilen investiert hat, die schwer zu verstehen sind. Allerdings ist es von entscheidender Bedeutung fur einen Handler, au?erhalb des Systems zu treten, um ihn objektiv zu betrachten. In einigen Fallen wird der Trader uber den erwarteten Erfolg eines Systems verwirrt, sogar bis zu dem Punkt, in dem ein offensichtlich verlustreiches System weitaus langer gehandelt wird, als es eine subjektive Analyse erlaubt hatte. Oder, nach einem Zeitraum von Fett gewinnt, kann ein Trader mit einem ehemaligen Sieger-System, auch wenn seine Schonheit verblasst unter dem Druck der Verluste verheiratet werden. Schlimmer noch, ein Handler kann in die Falle der selektiven Auswahl der Testperioden oder statistische Parameter fur ein bereits verlierend System fallen, um falsche Hoffnung fur die Systeme weiterhin Wert zu halten. Ein Zielma?stab, wie die Verwendung von Standardabweichungsmethoden, um die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls zu beurteilen, ist die einzige Gewinnmethode, um festzustellen, ob mechanische Handelssysteme wirklich versagt haben. Durch ein objektives Auge ist es fur einen Handler leicht, Fehler oder einen moglichen Ausfall in mechanischen Handelssystemen schnell zu erkennen, und ein einfaches System kann schnell und einfach angepasst werden, um ein neu gewonnenes System wieder zu erzeugen. Der Ausfall von mechanischen Handelssystemen wird haufig auf der Grundlage eines Vergleichs der gegenwartigen Verluste, gemessen an den historischen Verlusten oder Verlusten, quantifiziert. Eine solche Analyse kann zu einem subjektiven, falschen Schluss fuhren. Maximum Drawdown wird oft als Schwellenwert verwendet, durch den ein Handler ein System aufgibt. Ohne Rucksicht auf die Art und Weise, mit der das System dieses Abzugsniveau erreicht hat, oder die Zeitdauer, die erforderlich ist, um dieses Niveau zu erreichen, sollte ein Trader nicht darauf schlie?en, dass das System ein Verlierer ist, der nur auf dem Drawdown basiert. Standardabweichung versus Drawdown als Metrik des Versagens In der Tat ist die beste Methode, um zu vermeiden, ein Gewinnsystem zu verwerfen, einen objektiven Messstandard zu verwenden, um die aktuelle oder jungste Verteilung der Renditen aus dem System zu ermitteln, wahrend es tatsachlich gehandelt wird. Vergleichen Sie diese Messung mit der historischen Ruckvergutung, die aus dem Backtesting berechnet wird, wahrend Sie einen festen Schwellenwert entsprechend der Gewissheit zuweisen, dass die derzeitige Verlustverteilung von mechanischen Handelssystemen tatsachlich uber normale, zu erwartende Verluste hinausgeht und daher sollte Verworfen als fehlgeschlagen. So wird zum Beispiel angenommen, dass ein Trader ignoriert die aktuelle Drawdown-Ebene, die ein Problem signalisiert hat und loste seine Untersuchung. Stattdessen vergleichen Sie die aktuelle Verluststrecke mit den historischen Verlusten, die wahrend des Handels dieses Systems wahrend historischer Testperioden aufgetreten waren. Abhangig davon, wie konservativ ein Trader ist, kann er oder sie entdecken, dass der gegenwartige oder jungste Verlust jenseits, sagen wir, das 95-Sicherheitsniveau ist, das durch zwei Standardabweichungen von dem normalen historischen Verlustniveau impliziert wird. Dies ware sicherlich ein starkes statistisches Anzeichen dafur, dass das System schlecht funktioniert und deshalb versagt hat. Im Gegensatz dazu kann ein anderer Handler mit gro?erem Risikoappetit objektiv entscheiden, dass drei Standardabweichungen von der Norm (d. h. 99,7) die geeignete Sicherheitsebene fur die Beurteilung eines Handelssystems als fehlgeschlagen ist. Der wichtigste Faktor fur jeden Erfolg, ob manuell oder mechanisch, ist immer die menschliche Entscheidungsfahigkeit. Der Wert von guten mechanischen Handelssystemen besteht darin, dass sie, wie alle guten Maschinen, menschliche Schwachen minimieren und Leistungen erreichen, die weit uber die durch manuelle Verfahren erreichbaren hinausgehen. Dennoch, wenn richtig gebaut, erlauben sie immer noch eine feste Kontrolle nach dem Urteil des Handlers und erlauben ihm oder ihr, von Hindernissen und potenziellen Ausfallen zu lenken. Obwohl ein Trader Mathe in Form einer statistischen Berechnung der Standardverteilung verwenden kann, um zu beurteilen, ob ein Verlust normal und akzeptabel nach historischen Aufzeichnungen ist, vertraut er sich weiterhin auf menschliches Urteilsvermogen statt auf rein mechanische, mathematische Entscheidungen Basierend auf Algorithmen allein. Handler konnen das Beste aus beiden Welten genie?en. Die Macht der Algorithmen und des mechanischen Handels minimiert die Auswirkungen menschlicher Emotionen und Verspatungen auf die Auftragserteilung und - durchfuhrung, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Stop-Loss-Disziplin. Sie verwendet weiterhin die objektive Bewertung der Standardabweichung, um die menschliche Kontrolle uber das Handelssystem zu behalten. Seien Sie bereit fur den Wandel, und bereit sein, das Handelssystem zu andern Zusammen mit der Objektivitat zu erkennen, wenn mechanische Handelssysteme von Gewinner in Verlierer zu andern, muss ein Handler auch die Disziplin und die Vorausschau zu entwickeln und zu andern, die Systeme, damit sie weiter zu gewinnen Unter neuen Marktbedingungen. In jeder Umgebung mit Veranderung gefullt, je einfacher das System, desto schneller und einfacher wird seine Entwicklung sein. Wenn eine komplexe Strategie fehlschlagt, kann sie leichter ersetzt werden, als sie zu modifizieren, wahrend einige der einfachsten und intuitivsten Systeme, wie das QuantBar-System. Sind relativ einfach zu modifizieren, on-the-fly, um an die zukunftigen Marktbedingungen anzupassen. Zusammenfassend lasst sich sagen, dass ordnungsgema? gebaute mechanische Handelssysteme einfach und anpassungsfahig sein und gema? der richtigen Art und Menge an Daten getestet werden sollten, so dass sie robust genug sind, um Gewinne unter einer Vielzahl von Marktbedingungen zu erzeugen. Und ein Sieger-System muss durch die entsprechende Messgro?e beurteilt werden. Anstatt sich lediglich auf algorithmische Handelsregeln oder maximale Drawdown-Werte zu verlassen, sollte jede Entscheidung, ob ein System gescheitert ist, nach dem menschlichen Urteil des Handlers vorgenommen werden und auf der Grundlage einer Bewertung der Anzahl der Standardabweichungen der Systeme die derzeitige Leistung gemessen werden Seine historischen-Test Verluste. Wenn mechanische Handelssysteme nicht ausgefuhrt werden, sollte der Handler die notwendigen Anderungen vornehmen, anstatt an einem verlierenden System festzuhalten. Nur weil ein System funktionierte vor 20 Jahren doesn8217t bedeuten, es sollte heute funktionieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vorschlagen, ein System uber einen langen Zeitraum zu testen. Wie lange ist lang Gleicherma?en, wie einfach ist einfach Vier Regeln mit insgesamt vier Variablen Sieben Regeln mit insgesamt zehn Variablen Ich bin im Allgemeinen einig, dass einfacher ist besser, aber was ist einfach Mit der Standard-Abweichung der Renditen sollte ahnliche Schlussfolgerungen zum Laufen Eine Monte Carlo Analyse, die nicht schwierig mit Software, die verfugbar ist. Mit einer MC-Analyse, wie Sie wissen, kann man sehen, die moglichen Renditen und mogliche Drawdowns. Die Zukunft muss nicht der Vergangenheit entsprechen, aber eine MC-Analyse ist eine Moglichkeit, ein System zu testen. Leicht zu geben Leitlinien schwer zu einem System mit einem edge823082308230.and am schwersten zu handeln .. wenn moglich teilen einige Variable 2 ein Handelssystem zu entwickeln. Kurze Ausfahrten (Stopps oder Profit-Exit) Bleiben Sie aus (falls erforderlich, je nach System) Position Gro?e (unter Berucksichtigung max Drawdown) Thats it8230 konnen alle Stucke hinzufugen Rat u want8230 Dank fur die Post, stimme ich mit vielen Dingen, die Sie erwahnt haben. Und au?erdem gibt mir ein paar Ideen zu versuchen. Hallo alle Shaun, ich bin einverstanden. Konzentrieren sich auf nicht zu verlieren ist ein sehr wichtiger Erfolg des Erfolgs. Tarun, ein EA, dass ich gebaut habe, die sehr erfolgreich ist, verwendet eine einfache Pivot-Punkt-Swing-Trading-Strategie. Eine benutzerdefinierte Indikator meiner eigenen gibt mir eine Premarket Bias (nach oben oder unten) und mein Trigger fur den Eintritt ist Marktpreis innerhalb eines 2-Pip-Bereich der wichtigsten taglichen Pivot. Exit-Strategie ist auch einfach, wird der Preis entweder stoppen oder schlie?en die Halfte der Position auf Support1 oder Resistance1. Stoploss wird dann zum Brechen bewegt. Der Preis hort dann auf oder erreicht S2 oder R2, an welchem ??Punkt die Halfte der verbleibenden Position wieder geschlossen wird, wird der Stop-Over auf S1 oder R1 verschoben. Der Preis stoppt dann oder verschiebt sich zu S3 oder R3, an welchem ??Punkt die verbleibende Position geschlossen ist. 8211 Diese einfache Strategie ist 1 Million Dollar uber einen Zeitraum von 15 Jahren wert. Frei, mein Vergnugen. Die meisten Leute tun nichts mit dieser Info sowieso lol. Das Dilema: Einfache Strategie, sehr komplizierte EA. Warum, weil jede Strategie Grenzen hat und zu wissen, was bewirkt, dass es scheitert, ist der erste Schritt zu 8220focusing auf nicht verlierening8221. Aka, setzen meausures an Ort und Stelle anaylize den Markt und machen Sie Ihre EA entweder abzuschalten oder anzupassen, wenn der Markt ist in einer Weise schlecht fur Ihre Strategie handeln. Auch, RR, Balance-Schutz und mit einer LOT-Skala macht die EA ziemlich komplex, aber es lohnt sich der Aufwand. Kombinieren Sie eine einfache Strategie mit einem detaillierten Managementsystem innerhalb eines komplexen EA ist 50 Millionen uber 15 Jahre wert. Dont erwarten, dass diese Art von System uber Nacht zusammen zu kommen, verbrachte ich 2 Jahre Gebaude Mine, aber es war eine sehr aufregende Reise. Wenn you8217re leidenschaftlich uber den Handel und EA8217s einfach nicht aufgeben. Konzentriert bleiben und weiter lernen. Tatsachlich. Sie konnten die meisten Strategien in der Zeitung veroffentlichen. Fast niemand wurde alles mit ihm tun. Ich liebe die Betonung auf 8220not verlieren8221 anstatt zu gewinnen. You8217re, die meine Sprache sprechen, wurde ich 3 Punkte hinzufugen, um bei der Bewertung der Leistung der programmierten Handelssysteme zu berucksichtigen. Vor allem, wenn Backtest ein System in MetaTrader ist es wichtig, daran zu erinnern, dass MT4 nicht bieten einen echten Tick-Datenstrom. Es simuliert nur die Tick-Daten, indem die im History Center gespeicherten Datenbalken verwendet werden. Dies bedeutet, dass eine sehr aktuelle Preisentwicklung aus 1 oder 5 Minuten Balken aufgebaut werden kann und die Historie weiter aus 15 oder 30 Minuten Balken aufgebaut werden kann. Das Ausfuhren von Tests uber Zeitraume von mehreren Jahren kann MT4 dazu veranlassen, die Tickdaten unter Verwendung von Balken mit noch gro?eren Zeitraumen zu simulieren. Aus diesem Grunde sehen Sie viele Leistungsprufungen, die in MetaTrader uber mehrere Jahre mit einer Kennlinie durchgefuhrt wurden. Es gibt eine steil profitable Kurve in den ersten Jahren und eine flache zu verlieren Kurve in der jungsten Zeit. Wenn das System auf den wahren Tick-Daten ausgefuhrt wurde, wurde es hochstwahrscheinlich wahrend des gesamten Testzeitraums schlecht funktionieren, da die fruhen Jahre auf 15M oder 30M Bars simuliert wurden und weniger volatil waren als die tatsachliche Preisaktion des Zeitraums. Zweitens neigen die meisten Leute, die Handelssysteme entwerfen, dazu, ihr System zu optimieren, um den Gewinn zu maximieren, der wahrend des Zeitraums erhalten wurde, der verwendet wurde, um das System zu testen. Als ein Beispiel let8217s sagen, der System-Designer getestet sein System uber einen Zeitraum von 5 Jahren. Die naturliche Neigung ist es, die Variablen zu optimieren, um den Gewinn zu maximieren. Der Gedankeprozess geht so: Wenn das System einen 50 Gewinn und einen 2,5 Gewinnfaktor uber diesen Testzeitraum erzeugt, sollte ich zumindest eine annehmbare Leistung in Echtzeit nutzen. Glauben Sie mir, dies ist der Kuss des Todes in EA-Programmierung und der Grund so viele kommerzielle professionelle Berater scheitern. Der Kunde kauft in die rentable Leistung wahrend der Back-Test-Phase und dann unweigerlich verliert, wenn er versucht, die EA mit echtem Geld laufen. Proper Back-Tests versucht, die wahre durchschnittliche Leistung der EA auf mehrere Testperioden zu finden. Schlie?lich gibt es das Problem, das im Artikel des Wissens beruhrt wurde, wenn die Ergebnisse, die Sie erleben, statisch gultig sind. Naturlich, wie Herr Flower sagt, wenn ein Verlust Streifen au?erhalb 2 Standard-Abweichungen dann sind die Chancen etwas geandert hat. Ich mochte darauf hinweisen, dass die Verteilung der Gewinne und Verluste Trades immer zufallig ist und durch den Gesamtprozentsatz der Gewinner oder Verlierer in einer Stichprobe von Geschaften unter der Annahme, dass es gro? genug, um statisch gultig ist bestimmt. Um ein Beispiel geben let8217s sagen, Ihr System erfordert eine 50-Gewinn-Rate, um rentabel zu sein. Nun, wir wissen bereits aus dem Umdrehen einer Munze, die die gleiche 50-Gewinn-Rate, dass die Gewinner und Verlierer neigen dazu, zusammen in siegreiche Streifen und verlieren Streifen. Daruber hinaus wissen wir aus der Studie von Statistiken, dass die Verteilung der Gewinner und Verlierer in der EA mit einem 50-Gewinn-Rate wird die gleiche wie die Verteilung aus dem Werfen einer Munze erhalten. Das hei?t, es wird in einer Gruppe von 1000 Trades im Durchschnitt 8 verlieren Streifen von 5 Verlierer in einer Reihe und 8 Siegerreihen von 5 Siegern in Folge sein. Ahnlichkeit in einer Gruppe von 1000 Trades sollten Sie auch im Durchschnitt von 4 verlieren und gewinnende Streifen von 6 in einer Reihe, 2 verlieren und gewinnende Streifen von 7 in einer Reihe und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 8 und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 9 in einer Reihe. Es ist wichtig, dass der Benutzer eine realistische Vorstellung von Gro?e und Anzahl der verlorenen Streifen hat, die er mit der EA begegnen wird. Andernfalls wird er sicherlich aufgeben und ganz das erste Mal begegnet er einem erwarteten verlieren Serie von Trades. That8217s einer der vielen Grunde, dass ich don8217t testen alles in MetaTrader. Ich verwende es nur fur Live-Trading. Die schwachen Daten und die Unfahigkeit, Portfolios zu testen, machen es fur meine Zwecke unbrauchbar. You8217re Recht uber uber-Optimierung. Der einfachste Weg, dies zu vermeiden, ist, die Anzahl der Parameter in Ihrer Strategie zu minimieren. Ich habe nur 4 in meiner Dominari-Strategie, zum Beispiel. Vielen Dank fur die detaillierte GedankenMechanical Trading Systems Ein mechanisches Handelssystem ist eine, in der jede einzelne Entscheidung fur Sie von einem Computerprogramm, das entworfen wurde, um buysell Signale zu generieren. Uber lange Zeitraume ubertreffen mechanische Handelssysteme menschliches Urteil, hauptsachlich weil menschliches Urteil Impuls und Gefuhl enthalt. Durch die Beseitigung der alltaglichen Schwankungen der Emotionen wie Gier und Angst, aber auch Stolz, Arger und Selbstwertgefuhl hat das Computerprogramm einen deutlichen Vorsprung. Overriding Signale Nachdem gesagt, dass es keinen Computer so versiert wie das menschliche Gehirn. Indikatoren erfassen Trader Verhalten mit Arithmetik, und nach Definition Indikatoren immer lag aber das menschliche Gehirn kann erkennen und vorstellen menschliches Verhalten direkter, und auch schneller. Der pradiktive Wert von Indikatoren ist begrenzt, wahrend Menschen oft andere Verhaltensweisen mit fairer Genauigkeit voraussagen konnen. Zum Beispiel, wenn ein fuhrender Wirtschaftsindikator wie US-Gehaltslisten in doppelter Konsens Prognose kommt, wei? jeder menschliche Handler sofort, wie der Markt reagieren wird. Sogar das fanciest mechanische System hat eine Verzogerung, bis nach einigen der Preisbeweise der Reaktion hat Zeit gehabt, um zu notieren und in den Indikatoren eingeschlossen zu haben. Dies ist die Begrundung fur die Uberschreitung der Signale der mechanischen Handelssysteme, und es ist nicht schlecht, wenn sie sparsam und nur in Situationen, in denen menschliche Interpretation ist deutlich uberlegen. Ansonsten gilt die Regel, dass mechanische Handelssysteme uber lange Zeitraume das menschliche Urteil aufgrund der zerstorerischen Kraft der Emotionen fast immer ubertreffen. Es ist wichtig, durch diese Fragen zu denken, weil fast jeder Forex Trader heute ein mechanisches Handelssystem zu einem gewissen Grad verwendet. Die meisten mechanischen Systeme, die korrekt entworfen und ausgefuhrt worden sind, werden arbeiten, um hohere Gewinne zu erzeugen, als handeln willy-nilly auf Beobachtung und Instinkt. Das Problem ist nicht, dass mechanische Systeme nicht funktionieren, es ist, dass Handler nicht widerstehen konnen, sie zu uberschreiben. Wenn der Trader, der ein System uberschreitet, tiefes Wissen, viel Erfahrung und guten Instinkt hat, kann ein gutes mechanisches System verbessert werden, um noch bessere Ergebnisse zu liefern. Wenn der Handler, der das Overriding durchfuhrt, nicht erlebt und schlechter, anfallig fur Geschwatz ist, fuhrt das Uberschreiben des mechanischen Systems zu einem Ergebnisverlust. Dies ist einer der Grunde, warum Trading Trainer sagen, dass Handel eine Reise der Selbstfindung ist. Wenn Sie wirklich glauben, in die Wissenschaft hinter der technischen Analyse. Sie nicht Ihr mechanisches System au?er Kraft setzen. Wenn Sie uberschreiben, um den Punkt der immer schlechte Ergebnisse, bedeutet dies, dass Sie ein Disziplin Problem haben. Welche Indikatoren konnen Sie kaufen ein mechanisches Handelssystem Hunderte zur Verfugung stehen oder Sie konnen Ihre eigenen zu bauen. Die Wahl der Indikatoren ist nicht schwer. Sie beginnen an einem Ende einer Liste von Indikatoren, die von Ihrer Software oder Plattform bereitgestellt werden, und schauen Sie sie auf einem Diagramm eins nach dem anderen an. Wenn die Anzeige Ihr Auge unterstutzt, um Muster und Flusse zu sehen, ist es ein guter Indikator fur Sie. Fuhren Sie durch die Liste, bis Sie zwei oder mehr (aber nicht mehr als zehn), die Sie glauben, wird Sie gut fuhren. Dann legte sie alle auf dem gleichen Chart und Audit der daraus resultierenden Trades zu sehen, wie viele Gewinner waren und wie viele Verlierer waren. Der Aufbau einer mechanischen System ist viel einfacher als die Durchfuhrung eines Handelssystems, vor allem weil, wie Sie uber die technische Analyse zu lernen, werden Sie immer finden Sie eine Technik, die neu fur Sie, die wie eine ideale Erganzung zu den Indikatoren, die Sie bereits haben. Manchmal ist das wahr, aber ofter finden Sie, dass, wie bei allen Indikatoren, einige der anderen widersprechen. Beispielsweise arbeiten die parabolische SAR und die MACD sehr gut zusammen, um nahezu gleichzeitig Buysell-Signale zu erzeugen, aber beide liegen zuruck, und was tun Sie, wenn schnellere Indikatoren wie RSI oder der stochastische Oszillator das entgegengesetzte Signal erzeugen Praferenz fur Trendfolgen, bleiben Sie bei der Parabolic plus MACD. Wenn Ihr strategischer Stil ist, um Ausbruche Handel, werden Sie mehr Gewicht auf den RSI und stochastisch. Der Punkt ist, dass Sie Ihre Indikatoren nach dem Zeitrahmen Sie handeln mussen und Ihre wichtigsten Trading-Strategie und Stil Gewicht. Wenn Ihre Trading-Stil auf einen Eintrag warten, der sehr unwahrscheinlich ist, falsch zu sein, werden Sie den ersten Teil einer neuen Bewegung vermissen, aber Sie werden nicht Opfer von falschen Ausbruchen und whipsaws fallen. Ihr Haupt-Stil ist Trend-folgend. Wenn Ihr Stil ist, jede Gelegenheit zu entrei?en, mussen Sie sich resignieren, um ein hohes Verhaltnis von verlieren Trades, sondern auch die gelegentliche Hause laufen. Dieser Stil macht Sie wahrscheinlich ein Swing Trader. Dieser Unterschied in der Art harks zuruck zu Ihrem ursprunglichen Handelsplan. Welche Strategie ist Ihre Hauptstrategie Sie konnen nicht gleichzeitig ein Trendfolger und ein opportunistischer Breakout Trader sein. Sie mussen zwischen ihnen wahlen oder zwei Systeme haben und teilen Sie Ihre Kapitalbeteiligung zwischen ihnen. Wenn Sie manchmal beachten Sie Trend-Indikatoren und manchmal beachten Sie Break-Indikatoren, konnen Sie nicht vertrauen, die Systeme hypothetischen Track Record, die Sie selbst erstellt mit Backtests. Springen von einem Stil zum anderen, wahrend vorgibt, nach einem einzigen System ist sehr verbreitet. Es zeigt einen Mangel an Fokus und Unfahigkeit, sich an die bereits gewahlte Methodik zu halten, und so zeigt es die Regel der Emotionen. Im Falle der Trend-Modus vs der Break-Modus, wahlten Sie Trend, wenn Sie angstlich sind (und wahrscheinlich nur einen Verlust). Wenn Sie im Breakout-Modus sind, sind Sie im Griff der Habgier, nachdem alle, ist ein Ausbruch eine Chance, einen Gewinn zu machen. Sie sind wahrscheinlich auf folgende Ausbruche lehnen, wenn Sie hatte gerade einen Fettgewinn (oder vielleicht hatte einen gro?en Verlust und fuhlen sich verzweifelt uber die Wiederherstellung). Die Auswahl von Indikatoren ist ein interaktiver Prozess, der hin und her zwischen dem Handelsstil Sie denken, Sie beginnen mit und die Merkmale und Vorteile der Indikatoren in Echtzeit. Manchmal ist es eine laufende Arbeit, die nie abgeschlossen ist. Kombinieren von Indikatoren Fast jedes System hat Trend-Identifikatoren (wie etwa gleitende Mittelwerte, Unterstutzungs - und Widerstandslinien usw.), und fast jedes System hat auch einen Breakout und anstehende Breakout-Indikatoren wie Kanale, Muster und Impulsindikatoren. Wie die beiden Arten von Indikatoren uber eine Reihe von Trades zu verwenden ist die Aufgabe der ehrlichen Backtesting und ernsthafte Disziplin. Analysten empfehlen immer, dass Sie mehr als ein Kennzeichen fur Ihr System auswahlen und dass kein Indikator in hohem Ma?e mit einem anderen korreliert sein sollte, da das, was Sie suchen, eine Bestatigung ist. Wenn ein zweiter Indikator mit dem ersten ubereinstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit nun viel hoher, da? das neue Signal korrekt ist. Das Bestatigungsprinzip ist gut etabliert, aber die Kombination konkurrierender technischer Konzepte ist nicht gut definiert oder irgendwo beschrieben. Technische Autoren nur sagen, was zu Ihrem Risikoprofil ohne zu beschreiben, wie. Dies ist argerlich und frustrierend die Experten zuruck, nur wenn Sie an einem kritischen Punkt sind, aber es ist ein notwendiges Cop-out. Die einzige Technik fur die Auswahl Ihrer eigenen Reihe von Indikatoren ist, Backtest jeder von ihnen getrennt und dann zusammen. Backtesting Ehrliche Back-Testing ist entscheidend fur die Auswahl Indikatoren, ob Sie kaufen oder erfinden ein mechanisches Handelssystem. Sie benotigen eine ausreichende Anzahl von Beobachtungen, um eine zuverlassige Deduktion zu ziehen, und das bedeutet, dass mindestens 30 und wahrscheinlich mehr Falle von spezifischen Indikatoren buysell Signale. Sie mussen die Leistung jedes Indikators zu prufen und dann, um Dinge schrecklich komplizierter machen, mussen Sie die Leistung der Indikatoren kombiniert zu untersuchen. Sie konnen wirklich schatzen die Merkmale eines bestimmten Indikator, sondern finden, dass es nicht gut mit anderen zusammen. Dies ist ein besonderer Fehler der mittleren Richtungsbewegung (ADX) und seiner vielen Vettern, zum Beispiel. Der schwierigste Teil des Kaufens oder der Errichtung eines Handelssystems nach der Beantwortung der Uberschreitung Problem ist Ihre Geld-Management-Regeln passen Ihre Indikatoren. Indikatoren haben fast immer eingebettete buysell Signale. Einige nicht, wie Bands und Kanale, sondern auch die grundlegenden gleitenden Durchschnitt Crossover hat, per Definition, ein eingebettetes buysell Signal. Sie kaufen, wenn der Spot-Preis oder einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt uber ein langeres uberquert, und verkaufen, wenn es unterschreitet. Immer wenn Sie einen veranderbaren Parameter wie die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt (oder einem anderen Indikator) haben, werden Sie versucht, die Parameter zu zwingen, um das gewunschte Ergebnis zu erzwingen. Das Problem mit diesem Verfahren, genannt Overfitting oder Kurvenanpassung, ist, dass es moglicherweise der optimale Parameter fur den Zeitraum, den Sie studieren, aber wahrscheinlich nicht der beste Parameter fur kommende Bedingungen sein. Wenn Sie die MACD lieben, aber mit den Standard-Parametern gibt Ihnen Eintrage, die zu spat fur Ihre Trading-Stil sind, mussen Sie entscheiden, zwischen der Anderung Ihrer Trading-Stil und Aufgeben MACD. Ein Breakout Trader wird kaum eine Bestatigung von MACD in der ersten oder zweiten oder dritten Periode nach dem Breakout erhalten. Wenn Sie immer noch MACD fur seine Zuverlassigkeit in Forex lieben, kann der Breakout Trader es als Sanity-Check zu konsultieren. Okay, Sie nehmen den Ausbruch und verblassen den Trend, aber Ihr Stopp wird eng und Ihr Ziel wird bescheiden sein. Sie werden vorbereitet sein, um zuruck zu den primaren Trend auf einen Cent umzukehren. Dies ist unangenehm, aber wenn Ihre Nerven konnen, kann es funktionieren. Der entscheidende Punkt ist, dass Ihre Trading-Stil Trend-folgenden vs Breakout Trading in diesem Beispiel ist nicht etwas, was Sie durch die Seele-Suche zu entdecken. Sie entdecken es durch die Arbeit mit Indikatoren und back-testing sie. Sie konnen denken, zu Beginn, dass Sie ein Trend-Follower, weil Sie wie die konservativen Klang, aber entdecken Sie mehr Risiko und sollte wirklich ein Swing Trader werden. Oder Sie setzen sich als ein Swing Trader ein solch wundervoller Begriff, aber entdecken Sie lieber weniger Risiko und Trendfolgen passt Sie besser. 1. Das gro?te Problem bei der Auswahl oder beim Aufbau eines mechanischen Handelssystems ist die Auswahl von Indikatoren. Wie viel zu uberschreiben. How To A Mechanical Trading System So weit, we8217ve gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan zu entwickeln. We8217ve auch diskutiert, wie wichtig es fur Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Als nachstes werden wir Ihnen beibringen, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dunnen Handelsplan Rahmen hinzufugen, indem Sie zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Genauer gesagt, werden wir Sie lehren alle uber Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale erzeugen, die ein Handler zu treffen hat. Sie werden als mechanisch, weil ein Handler wird den Handel nehmen, unabhangig davon, was geschieht in den Markten. In der Theorie, sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in Ihrem Trading zu beseitigen, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems folgen NO MATTER WHAT. Wenn Sie eine einfache Suche in Google fur 8220forex trading systems8221 you8217ll finden viele viele viele Menschen gibt, die behaupten, haben die 8220Holy Grail8221 System, das Sie fur 8220only8221 ein paar tausend Dollar kaufen konnen. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren. Sie zeigen Ihnen angeblich 8220results8221 ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augapfel in Dollar-Zeichen zu machen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, 8220Wow ich all dieses Geld machen kann, wenn ich nur geben diesem Kerl 3.000. Au?erdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche, I8217ll in der Lage, mein Geld zuruck in kurzester Zeit zu machen.8221 Slowww down Cowboy. Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer und machen, dass Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren. Das Problem ist, dass Forex-Handler die Disziplin fehlt, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen. Die zweite Wahrheit (Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit) ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, konnen Sie tatsachlich verbringen Ihre Zeit, die Entwicklung Ihrer eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos. Und verwenden Sie das Geld, das Sie als Kapital fur Ihr Devisenhandelskonto ausgeben wurden. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme nicht so schwierig ist. Was schwierig ist, folgt den Regeln, die Sie festlegen, wenn Sie Ihr System entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haven8217t gesehen, die Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes System zu erstellen. Diese Lektion fuhrt Sie durch die Schritte, die Sie ergreifen mussen, um eine forex mechanische Handelssystem, das richtige fur Sie zu entwickeln ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel fur ein System, das einer der FX-Manner benutzt, nur damit wir Ihnen zeigen konnen, wie fantastisch wir sind. (Insert bose lachen hier.) Ziele Ihres mechanischen Handelssystems Wir kennen Sie8217re Sagen, 8220DUH, ist das Ziel meines Trading-Systems, eine Milliarde Dollar8221 Wahrend das ist ein wunderbares Ziel, it8217s nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen: Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so fruh wie moglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von whipsaws zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Trading System erreichen konnen, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil uber diese Ziele ist, dass sie einander widersprechen. Wenn Sie ein System haben, das primare Ziele ist, Tendenzen fruh zu fangen, dann werden Sie vermutlich viele Male gefalscht werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von whipsaws konzentriert haben, dann werden Sie zu spat auf viele Trades und wird wahrscheinlich auch vermissen viele Trades. Ihre Aufgabe bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems besteht darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie einen Weg, um Trends fruh zu identifizieren, sondern auch Wege finden, die Ihnen helfen, die falschen Signale von den realen unterscheiden. Wenn Sie keine Ahnung, wo Sie anfangen, Drop von unserem kostenlosen Forex Trading Systems Thread in unserem Forum. Tons of Forex-Handler post ihre Ideen fur Handelssysteme, so konnen Sie ein oder zwei, die Sie verwenden konnen, wenn Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem zu bauen. 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