Trading system backtesting software




Trading system backtesting softwareStrategie Backtesting-Strategie Backtesting ist ein wesentliches Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting-Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine angemessene Trading-System-Analyse durchfuhren konnen. Die 64-Bit-Version ermoglicht es Ihnen, so viele Daten, wie Sie fur die genaueste Backtesting benotigen. Technische Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der entsprechenden Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlussel MultiCharts ist eine speziell fur Strategieentwicklung und Backtesting entwickelte Losung. Unsere Philosophie ist, dass Strategie Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-bit ermoglicht eine Vielzahl von Tick-by-Tick-Daten fur ein prazises Backtesting. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Naherung 100 perfekt sein kann, haben wir alles getan, um vergangene Marktbedingungen genau wiederherzustellen und die Ausfuhrung des Strategiehandels durchzufuhren. Typische Backtesting-Motoren haben viele Annahmen und Abkurzungen, die zu unrealistischen Tests und unzuverlassigen Ergebnissen fuhren. MultiCharts ist eine institutionelle Handelsplattform, die Annahmen minimiert und viele Faktoren berucksichtigt. Advanced Tech Strategy Backtesting benotigt oft eine Menge Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abzuschlie?en. 64-Bit-Version von MultiCharts konnen Sie sogar Jahre und Jahre Tick-Daten fur detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie konnen andern, wie Ihre Signale auf Ihrem Chartin nur mit wenigen Mausklicks erscheinen. Exit-Auftrage konnen durch eine sichtbare Linie zu allen damit zusammenhangenden Eintragen verbunden werden, wobei die Zeile grun ist, wenn der Handel rentabel ist, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben nicht mogen oder irgendein anderer visueller Aspekt, konnen Sie ihn leicht andern. Wahlen Sie Ihre Wahrung fur Backtesting Basiswahrung ermoglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust wahrend der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Wahrung fur Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol zurucksetzen, das in einer anderen Wahrung als Ihrem Broker-Konto basiert, konnen Sie eine Wahrungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nahe wie moglich zu machen, verwenden wir die tatsachlichen Wechselkurse fur jeden Tag. Alle Wahrungsumrechnung erfolgt hinter den Kulissen, um Ihren Handel so einfach wie moglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzufuhren. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berucksichtigen folgende wesentliche Faktoren: Liquiditat, Tick-by-Tick-Preisanderungen, Preisaufschlage, Provision, Rutsch, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgro?e. Berucksichtigung der Liquiditat Wenn der MultiCharts-Motor eine Strategie hinterhalt, erkennt er, dass nicht alle Limitauftrage aufgrund des Mangels an Liquiditat gefullt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Auftrage zu fullen, wenn ein Kursziel getroffen wird, oder wenn es von einer bestimmten Anzahl von Punkten (Pips) uberschritten wird. Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki-Seite. Ask, Bid und Trade Preise Backtesting berucksichtigt, dass echte Kauf geschieht auf fragen Preise, realen Verkauf zu Bid-Preisen. Das macht unsere Backtestsimulation so realistisch wie moglich. Prazise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation verleihen. Um Backtest-Hochfrequenz-Strategien wie statistische Arbitrage, kann der Benutzer berucksichtigen mussen, die historischen Bidask-Daten zusatzlich zu den historischen Handelsdaten. Tick-by-Tick-Simulation Die Leisten-Vergro?erung ist fur die Erhohung der Prazision beim Backtesting unerlasslich. MultiCharts konnen gro?ere Balken aus kleineren Bauteilen als Sekunden - und Minutenbalken aus Zecken, Stunden - und Tagesbalken au?erhalb von Minuten aufbauen. Sie konnen exakte Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste mithilfe der Balken-Lupe erstellen. Beispielsweise kann Bar Magnifier unsichtbar Minuten laden, die die Stunde bilden, und die Strategie wird auf einer Minute-fur-Minute-Basis zuruckgespielt. Weitere technische Details finden Sie hier. Strategien fur die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting-Engine emuliert sogar Markt-, Stop-, Limit-, Stop-Limit und One-Cancels-other (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel-, Stop-Loss - und Loop-Stops sind ebenfalls Standard-Backtesting-Funktionen. Daruber hinaus verfugt MultiCharts uber mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting praktizieren konnen. MultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekronte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benotigen oder langer investieren, MultiCharts verfugt uber Funktionen, die Ihnen dabei helfen konnen Ihre Handelsziele. High-Definition Charting, integrierte Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochprazises Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausfuhrung und Unterstutzung von EasyLanguage-Skripten sind alle Schlusselinstrumente zur Verfugung. Hoice von Brokern und Datenfeeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie konnen es in der breiten Auswahl von unterstutzten Datenfeeds und Brokern sehen. Wahlen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es und starten Sie den Handel mit jedem unterstutzten Broker, den Sie mochten, dass der Vorteil von MultiCharts. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting-Strategie-Implementierung Losung: - Aktien, Optionen, Futures, Wahrungen, Korbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstutzt - Unterstutzung von mehreren Low-Latency-Daten-Feeds (Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte von Daten) - C - und. NET-basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker werden unterstutzt, Handelssignale in FIX-Auftrage umgewandelt QuantFACTORY - Backtesting Losung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE fur Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfugbar als Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermoglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten Von Anbietern und Borsen - QuantENGINE - ermoglicht es, vorkompilierte Strategien zu implementieren und auszufuhren - Multi-Asset, Multi-Period-Daten mit geringer Latenz, Mehrfach-Broker Unterstutzte Losung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System QuantTrader - Produktionshandelsumgebung - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Orderrouting Institutionelle Klassendatenverwaltung Backtesting-Strategie-Implementierung Losung: - Multi-Asset-Losung, unterstutzt mehrere Daten-Feeds unterstutzt die Datenbank jede Art von RDBMS bietet eine JDBC-Schnittstelle, z Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Kunden konnen IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie konnen ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausfuhrung unterstutzt, Trading Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstutzt - Framework fur Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Software-Plattform, integriert mit Tradestations-Daten fur Backtesting und Auto-Trading: - tagliche Intraday-Daten (US-Aktien fur 43 Jahre, Futures fur 61 Support fur die EasyLanguage Programmiersprache - Unterstutzung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei fur Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich fur Nicht-Profis (Trade Software-Plattform nur ohne Brokerage) - 299,95 monatlich fur Profis (Trade Software-Plattform nur ohne Brokerage) Spezielle Software-Plattform fur das Backtesting und Autohandel: - Unterstutzung von dailyintraday Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charts, Visualisierung, individuelles Reporting , Multi-threaded-Analyse, 3D-Charting, WFA Analyse usw. - am besten fur das Backtesting Preis basiert Signale (technische Analyse) - direkter Link zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, Fasttrack, QP2, TC2000, jeder DDE-konformen Futtermittel, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebuhr 279 fur die Standardausgabe oder 339 fur die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet fur Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstutzung - kostenlose FXCM-Unterstutzung, 100 pro Monat fur IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading fur weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Unterstutzung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal fur Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstutzte Softwareerweiterungen - Datenbeschickung, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - optimal fur Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Unterstutzung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten fur Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionen (EoD-Funktionalitat) - kostenlos - erweiterte Funktionalitat - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: ), Unterstutzung von dailyintraday-Strategien, Portfolio-Test und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstutzt C und Visual Basic. NET - direkten Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Unterstutzung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset - 245 fur die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 fur Premium-Version (Unterstutzung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Unterstutzung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Technische Analysen) - Einbaudaten fur Aktien, Futures und Forex (taglich US-Aktien ab 1990, tagliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhangig von der Datenverfugbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Fur Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsachlich fur den Handel mit Forex-Markt eingesetzt wird - unterstutzt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstutzt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform fur Backtesting und Auto-Trading: - Unterstutzung von Dayintraday-Strategien Support fur die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstutzung mehrerer Daten-Feeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstutzung fur mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1497 - Multicharts pro 9900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Web-basierte Backtesting-Tool stock-picking-Strategien zu testen: - US-Aktien-ETFs (taglich) - Point-in-Zeit seit 1999 Fundamentaldaten - - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalitat Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist fur den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Handlern geeignet. Alle Berechnungen erfolgen unter Verwendung von Hochfrequenz-Marktdaten, die niedrigen und hochfrequenten Handlern zugute kommen. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingange vollstandig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden konnen auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhaltnis, Omega-Verhaltnis usw.) - unterstutzt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (dailyintraday) Daten von QuantQuote - Forex Daten von FXCM - Unterstutzung von Trader Interactive Brokers fur Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday) seit 2002 - Fundamentaldaten von Morningstar (uber 600 Metriken) - Unterstutzung von Interactive Brokern fur Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Momentum und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten fur 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handel Wettbewerbe mit Investitionen im Bereich von 500k bis 1 Million WebCloud basierten Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten uber die wichtigsten Paare, bis 2007 zuruck - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Trading-kompatibel Mit jeglichem Broker, der Metatrader 4 als Backend-basiertes Backtestingscreening-Tool einsetzt: - uber 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - fundamentale technische Kriterien - freie - eingeschrankte Funktionalitat (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - die volle Funktionalitat Web-basierte Backtesting-Tool zu testen Eigenkapital Faktor Kommissionierung und Asset-Allocation-Strategien: - mehrere Aktien Faktoren mit bewahrten alpha uber Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Anlageuniversen, Risikomanagement Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Misch Asset Allocation MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung fur statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmoglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier Kostenlose Softwareumgebung fur statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es fur seine au?ergewohnliche offene Architektur und Flexibilitat: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafisch Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar uber Pakete: - Optimierung der Datenanalyse, einfache Erweiterung uber Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance usw. BacktestingXL Pro ist ein Add-in fur den Bau und in Microsoft Excel 2010 und 2013 Ihre Handelsstrategien zu testen: - Anwender konnen mit VBA zu bauen Strategien fur BacktestingXL Pro ist VBA Kenntnisse optional, Benutzer Handelsregeln auf einer Kalkulationstabelle mit Standard vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren konnen - out-of-Geld unterstutzt pyramiding, shortlong Position zu begrenzen, Provisionsberechnung, Eigenkapital-Tracking, Controlling, buysell Preis Customizing - mehrere performancerisk Berichte - 74.95 fur BacktestingXL Pro Web-basierte Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Entry-Level-Web-basierten Backtesting-Tool relative Starke zu testen und gleitenden Durchschnitt Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien kostenlos, komplette Backtesting-Funktionalitat 34 99 monatliche FactorWave ist einfach web-basierte Backtesting-Tool fur den Faktor Investitionen zu nutzen: - kostenlos - - ETFStock Screener mit 5 Faktoren - 149mo - freie Wahl Optionen Screener, Futures Benutzer mehrere ETFoptionsfuturesequity Faktoren mit bewahrten alpha uber Markt-Cap-Benchmarks zu mischen erlaubt Strategien, Vix-Strategien Web-Based Tool - Kostenlose Stock Ratings, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatlicher Granularitats-Test