Xiv handelssystem




Xiv handelssystemBeim Surfen durch das Internet fand ich simulierte VXX und XIV Daten zuruck bis 2004. Hier sind die VXX Daten und hier sind die XIV Daten. I8217ve beschlossen, ein 5025 Long-Only Donchian Breakout-System auf XIV zu handeln, trotz der Tatsache, dass ein Oszillator-basiertes System auf VXX zu einer besseren risikoadjustierten Performance fuhrte (Long-Shortsysteme), einfach weil die Brokerage, die ich verwende, keine Aktien von VXX zu kurz haben. Die Regeln des Systems sind einfach: Kaufen: Der Abschluss von heute ist hoher als gestern8217s 50-Tage-Hoch der Nahe. Verkauf: Die Nahe von heute ist niedriger als gestern8217s 25-Tage-Hoch der Nahe. Ich benutze einen 20-Stop-Verlust. Dieses System wurde optisch optimiert, dh ich schaute auf das Diagramm unten, wahrend die Anpassung der Parameter und wahlte Parameter mit runden Zahlen, die die besten risikoadjustierten Renditen zu haben schienen. Hier sind die Ergebnisse des Systems auf der Grundlage der simulierten Daten von oben zuruck zu 3262004 und endet in 11262012: I8217ve zugeteilt rund 25 von meinem Kapital an dieses System. Freitag Nachmittag (11232012) wurde ein Kaufsignal generiert. Ich kaufte 150 Aktien am folgenden Montag mit einer Limit-Order, und schaffte es, um 18,65 gefullt werden. Ich beabsichtige, diesem System zu folgen, bis es einen 80-Drawdown erlebt. In Zukunft werde ich eine lange nur VXX-System zu verwenden, wahrend dieses System ist in bar. Es gibt zwei Argumente gegen dieses System (oder ahnliche Systeme), die ich gefunden habe: 1) 1987 Stil Absturze essen alle Gewinne und dann einige, die dieses System erzeugt hat. Gefunden bei Six Figure Investing8217s post: 8220A Kurze Geschichte der Angst .8221 2) Es gibt zu wenig Daten zu erzahlen. Die Daten aus dem Jahr 2004 zeigen nur ein aktuelles Regime. Laut Benutzer Damian Bergamaschi, ein Kommentator auf dem Post 8220Alpha Strategie 8221 bei Don8217t Angst der Bar, 8220My Befunde zeigen, dass die Jahre 00-jan03 der Markt verbrachte mehr Tage ruckwarts als in contango und 96-98 war auch fast der Fall.8221 1) Ich kann an keinen Grund denken, sich daruber keine Sorgen zu machen. Ich kann nur hoffen, dass mein System irgendwie beenden wird, bevor ein Absturz dieser Gro?enordnung. Wahrend die Moglichkeit eines Absturzes dieser Gro?enordnung innerhalb eines Tages ist schlank, hat die Geschichte bewiesen, dass es noch eine Moglichkeit ist. Wenn jemand eine Idee hat, gegen dieses zu schutzen, teilen Sie bitte 2) Ich don8217t denke, dass ein Markt mit mehr contango als Backwardation nur ein Regime ist. Ich denke, die Markte haben voll und ganz die Tatsache, dass, wenn es so viele Tage in Backwardation gab, wie es in contango, als Anleger konnten Alpha relativ leicht durch die Verwendung von VIX-ETPs als Hedge. Ich konnte falsch sein, aber selbst wenn ich bin, sollte der Ausstieg auf einem 25-Tage-Tiefpunkt das System daran hindern, zu viel Geld in einer Backwardation-Umgebung zu verlieren. Len Yates grundete OptionsVue Systems vor 30 Jahren und verfugt uber umfangreiche Erfahrung im Handel mit den Markten. Aber dieses einfach zu handhabende System ist eine der aufregendsten Handelsideen, die er in all seinen Jahren nach den Markten gesehen hat. Dieses System erfordert nicht, dass Sie ein Daytrader oder sogar ein aktiver Trader werden. Sie erhalten E-Mails fur jeden Handelsalarm plus monatliche Statusberichte. Wer nicht wollen, eine einfache Moglichkeit, Geld zu verdienen an der Borse, ohne sich zu uberma?igem Risiko. Ein Handelssystem, das nicht alle Ihre Zeit nimmt und Ihnen erlaubt, nachts zu schlafen. Wie jede andere Borse Trading-Strategie, Trading Volatilitat ETNs ist eine Frage des Timings, wie immer in und out zur richtigen Zeit kann der Unterschied zwischen einem Gewinn und einem Verlust sein. Die VXX Trading-System ist eine gro?e zusatzliche Strategie fur langfristige Investoren und ist auch fur IRA-Konten perfekt. Copyright 169 2016 OptionVue Systems International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Handel mit Finanzinstrumenten aller Art einschlie?lich Aktien, Futures und Optionen. Die Kunden sollten vor dem Handel alle relevanten Risikofaktoren einschlie?lich ihrer personlichen finanziellen Situation berucksichtigen. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten konnen, zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukunftige Ergebnisse. Dies ist ein Test unserer Strategie, der seit Mitte 2004 XIV (Kurze Volatilitat) und VXX (Long Volatility) abwickelt. Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als einen Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tage-Signal vor dem Markt zu offnen und Auftrage an jedem beliebigen Punkt des Tages fur die automatische Ausfuhrung am Ende mit einem Market-on-close (MOC) bestellen. Um taglich Updates fur diese Strategie zu erhalten, abonnieren Sie fur so wenig wie 1 pro Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzvorrichtungen werden nicht eingesetzt. Fur einen weniger volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der mittelfristigen VIX ETPs ZIV und VXZ. Uber alle Metriken hinweg war die Strategie eine signifikante Verbesserung gegenuber dem Kauf von amp holding XIV, aber am wichtigsten ist, dass die Strategie sehr gut die Verwaltung von Portfolio-Drawdowns (Verluste) getan hat. Dies ist nicht nur aus der Verringerung des max Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index ersichtlich. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Rendite in Bezug auf die Lange und Schwere ihrer Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt relativ zum vorherigen Peakwert des Portfolios8217. Eine Ablesung von -20 wurde anzeigen, dass das Portfolio von seinem fruheren Peak um 20 zuruckging. Ein Wert von 0 wurde anzeigen, dass der Portfolio-Hit ein Allzeithoch an diesem Tag. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die XIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als die Markte quotfear gaugequot bezeichnet. Es ist ein Ma? fur die Erwartungen der Markte fur Aktienmarktvolatilitat in den nachsten 30 Tagen. Investoren konnen nicht direkt in den VIX-Index investieren, sondern sie konnen in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Veranderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. HrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot ist ein Defaultbegriff, der sowohl ETFs (Exchange Traded Funds) als auch ETNs (Exchange Traded Notes) umfasst. Wir verwenden den Begriff ETP auf der ganzen Seite der Einfachheit halber, weil unsere Strategie auf beide angewendet werden konnte VIX ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele fur VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenuber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet lange Exposition, wahrend XIV taglich inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, volatiler als VXZZIV zu sein. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele fur VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenuber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet lange Exposition, wahrend ZIV taglich inverse (Kurz-) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger fluchtig als VXXXIV zu sein. HrefZIVVXZ Abonnieren Sie bis zu 1 Tag Simulation von VIX-ETP-Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DIE VERGANGENLEISTUNG IST NICHT NOTZLICH INDIKATIV FUR ZUKUNFTIGE ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN, DIE RISIKO INVOLVIEREN. UNSERE STRATEGIE KANN NICHT FUR ALLE INVESTOREN GENEHMIGT WERDEN, UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DEN POTENZIELLEN RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRER EIGENEN INVESTITIONSZIELE SORGFALTIG BEACHTEN, BEVOR SIE IN EINER STRATEGIE INVESTIEREN. KEINE REPRASENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO ODER GELTENDE ERGEBNISSE ERHOHEN KONNTE. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FUR INFORMATIONEN ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. NICHTS INHABER IST ALS PERSONALISIERTE INVESTITIONSBERATUNG AUSZULEGEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN SIND DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG, JEDE SICHERHEIT KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN. KEINE ANGABEN AUF DIESER WEBSITE WERDEN GARANTIERT, SICH KORREKT ZU SEIN, UND ALLES GESCHRIEBENE WERDEN SOLLEN UNABHANGIG DURCH UNABHANGIGE UBERPRUFUNG GELTEN. SIE, UND SIE ALLEIN, SIND SELBSTVERANTWORTLICH FUR JEDE INVESTITIONS-ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN. Kopie 2014 Volatilitat einfach gemacht