Funf beliebte optionen strategien




Fünf beliebte optionen strategien10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Handler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verstandnis dafur, wie viele Optionen Strategien zur Verfugung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Handler konnen lernen, wie man die Flexibilitat und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkurzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Handler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verstandnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfugung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Handler konnen lernen, wie man die Flexibilitat und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkurzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option konnen Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie wurden Sie die Vermogenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermogenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermogensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermogenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position haufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung uber die Vermogenswerte haben und zusatzliche Ertrage erwirtschaften (durch Erhalt der Call Pramie) oder vor einem moglichen Ruckgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermogenswerte schutzen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermogen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option fur einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermogenswert sind und sich gegen mogliche kurzfristige Verluste schutzen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermogenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Hoheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermogenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bar Put Verbreitung Der Bar gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen waren fur denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Handler barisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Fur mehr uber diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brutende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgefuhrt - Money-Option zur gleichen Zeit, fur die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise konnen die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Fur mehr uber diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermogens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermogenswertes sich signifikant verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermoglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, wahrend der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermogenswert, aber mit unterschiedlichen Ausubungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausubungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermogenspreis eine gro?e Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten fur beide Optionen beschrankt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Fur mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Vertrage erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Barenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausubungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (hochsten) Ausubungspreis, wahrend der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem hoheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch hoheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie halt der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu uben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr uber diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie fur sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgultige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwurgen. Obwohl ahnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausubungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemuhen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung uber die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen durfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverstandnis ist essentiell fur den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien fur Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfanger das versteht. Das Sharpe Ratio ist ein Ma? fur die Berechnung der risikoadjustierten Rendite, und dieses Verhaltnis ist zum Industriestandard fur solche geworden. Working Capital ist ein Ma? fur die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Prasident Richard Nixon gegrundet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgefuhrt wurde, verringerte und schlie?lich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstatigkeit zu fordern. Ein Ma?stab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarten-Informationen auf einem mobilen Gerat gespeichert. Die besten Strategien, nach Akademie Wie viele meiner Leser wissen, ist meine Lieblings-Option-Strategie zu verkaufen out - Of-the-money gesetzte Kreditausbreitungen. Die Win-Rate ist sehr hoch, weil wir Geld verdienen konnen, auch wenn die Aktie stagniert oder sogar fallt eine bescheidene Menge. Daruber hinaus beschrankt die Begrenzung der Margin-Anforderung durch den Verkauf von Put-Spreads anstelle von nackten setzt die Trades-Rendite erheblich. Zwei akademische Studien - eine von 2006 und eine neuere von 2012 - - ack up meine Meinung uber die Uberlegenheit der Put-Selling-Option-Strategie, Schlussfolgerung, dass, wahrend viele Optionsstrategien Geld verlieren, setzen Verkauf ist eine der wenigen Option Strategien, die Ubertrifft ein Buy-and-Hold-Aktienportfolio. Die Studie von 2006 zeigt auf den Seiten 17 und 22-23 (Hervorhebung hinzugefugt): Im Einklang mit den bisherigen Ergebnissen und der vorherigen Literatur haben viele Optionsportfolien eine risikoadjustierte Performance, die schlechter ist als das Benchmark-Portfolio. Einige Optionsportfolios weisen jedoch eine risikoadjustierte Performance auf, die uber dem des Benchmark-Aktienportfolios liegt. Wenn dreimonatige Optionen verwendet werden, erzeugen geschriebene Put-Portfolios fur alle Moneyness-Ebenen (OTM, ATM, ITM) hohe Renditen und weisen eine positive abnormale Leistung auf. Tabelle 2 auf Seite 27 der 2006 Studie rangiert Optionsstrategien in absteigender Reihenfolge der Rendite und Verkauf Puts mit festen dreimonatigen oder sechs-Monats-Ablauf ist die profitabelste Strategie. Bei festen 12-monatigen oder langeren Ablaufen ist der Kauf von Call-Optionen der profitabelste, was sinnvoll ist, da langfristige Call-Optionen von unbegrenztem Aufwarts - und Langzeitverfall profitieren. Diese Studie unterstutzt meine Strategie zu verkaufen Puts mit 2- bis 5-Monats-Gultigkeitszeit und Kauf LEAP-Call-Optionen mit einem Jahr oder langer Ablaufe. Im Folgenden finden Sie eine auszugliegende Reproduktion der Studie Tabelle 2 fur Optionen, die feste dreimonatige Ablaufe wahrend der 10-jahrigen und 22-jahrigen Halteperioden festgelegt haben: Annualisierte Rendite: 10-Jahres-Haltezeit Im nicht uberrascht, dass der Verkauf Puts die profitabelsten Optionen ist Strategie. Aber Im ein wenig uberrascht, dass der Verkauf in-the-money puts ist die beste Strategie. Dies ist wahrscheinlich, weil die Studie nicht die schrecklich bearish 2008-09 Borse Zeitraum. Wenn die Studie heute aktualisiert wurden, wurde ich wetten, Out-of-the-money Puts verkaufen wurde die Nummer eins Optionsstrategie sein. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den genannten Aktien und keine Plane, irgendwelche Positionen innerhalb der nachsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den ganzen Artikel Dieser Artikel ist fur PRO Mitglieder NUR Erhalten Sie Zugriff auf diesen Artikel und 15.000 exklusive PRO-Artikel von 200m Interessiert an einem Upgrade auf PRO Buchen Sie einen Termin mit einem PRO Account Manager, um zu sehen, ob PRO fur Sie das Richtige ist. Ja, im interessiert Die 5 effektivsten wochentlichen Optionen Trading-Strategien Klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihren kostenlosen Profitable Options Strategies Report herunterzuladen. Profitable Optionen Strategien Guide In Teil 1 des wochentlichen Optionen Mastery Bericht diskutieren wir die 5 effektivsten Optionen Trading-Strategien intelligente Handler verwenden, um wochentliche Gewinne generieren (siehe unten). Bleiben Sie dran fur Teil 2, wo wir diskutieren, wie leicht und effizient identifizieren attraktive wochentliche Optionen Handel Kandidaten jeden Tag8230 Wochentliche Optionen bieten den Handlern die Flexibilitat, kurzfristige Trading-Strategien zu implementieren, ohne die zusatzliche Zeit Wert Pramie inharent in den traditionellen monatlichen Auslaufoptionen . So konnen die Handler nun eintagige Veranstaltungen wie Einnahmen, Investorenprasentationen und Produkteinfuhrungen kostengunstiger handeln. Flexibilitat ist schon und alle, aber Sie sind wahrscheinlich fragen Sie sich, welche spezifischen Strategien sollte ich verwenden, um wochentliche Gewinne aus wochentlichen Optionen Well Im so froh, dass Sie gefragt, lassen Sie einen Blick jetzt auf 5 Die beliebtesten wochentlichen Optionen Trading-Strategien: 1. Covered Weekly Anrufe . Auf der Suche nach zusatzlichen Pramieneinnahmen in Ihrem Portfolio zu generieren Nun suchen Sie nicht weiter, ich habe die Strategie fur Sie: Weekly Options Covered Calls. Im Wesentlichen geht es darum, wochentliche Call-Optionen gegen bestehende Aktien (abgedeckte Anrufe) zu verkaufen oder Aktien zu kaufen und gleichzeitig wochentliche Call-Optionen gegen die neue Aktienbeteiligung (Buy-Write) zu verkaufen. Mit dem wochentlichen Ablauf der verkauften Kaufoptionen konnen Sie - ahnlich einer Dividende, die jede Woche ausbezahlt - zusatzliches Einkommen fur Ihre Position sammeln. Im Laufe der Zeit hat die abgedeckte Call-Strategie ubertroffen einfache Kauf-und-Hold-Strategien, die Bereitstellung gro?erer Renditen mit zwei Dritteln der Volatilitat. Allerdings, wenn Aktien der zugrunde liegenden Bewegung bedeutend hoher und durch den verkauften Streik, wird Ihre Rendite wahrscheinlich niedriger sein, als wenn Sie nicht verkaufen die Anrufe (obwohl immer noch positiv.). Wir verwenden MarketClub, um fur potenzielle wochentliche abgedeckte Call-Kandidaten zu suchen und eine Probeentnahme unserer Trades pro Woche zu veroffentlichen, so stay tuned. 2. Aufgrund der exponentiell hohen Zeitverfall in wochentlichen Optionen, die meisten Handler bevorzugen, wochentliche Optionen und verstandlicherweise so zu verkaufen. In der abgedeckten Anrufstrategie, die uber Handlern hervorgehoben wird, sind in der Lage, den schnellen Zeitverfall zu sammeln, indem sie die wochentlichen Anrufe gegen eine lange Lagerposition verkaufen. Verkaufen nackte puts, in der Theorie (Put-Call-Paritat) ist aquivalent zu einem Buy-Write-Strategie, obwohl Schiefe und Margin-Anforderungen andern das Bild ein wenig. Ich denke, was ich versuche zu sagen ist, sind alle Dinge gleich Id Vorzug zu verkaufen wochentliche Optionen, aber es gibt Zeiten, wenn Id wie wochentliche Optionen fur das Potenzial, gro?ere, potenziell unbeschlossene Gewinne erleben zu kaufen. Unter diesen Umstanden empfehle ich den Kauf von Deep-in-the-money (DITM) wochentlichen Optionen. Wenn Sie auf DITM wochentliche Optionen, Optionen mit einem Delta von mehr als 80 einstellen, konnen Sie den schnellen Zeitabfall in der langen wochentlichen Option effektiv einschranken, da das hohe Delta die lange wochentliche Optionsposition dazu veranlasst, sich wie eine Aktie zu bewegen (Delta von 0,80 bedeutet die Option Bewegen 0.80 fur jede 1.00 Bewegung im Underlying). Dies ist eine phanomenale Moglichkeit, die Option Hebelwirkung zu nutzen und den Verfall zu begrenzen. 3. Credit-Spreads sind beliebt, weil sie es Tradern erlauben, nach oben (Call Spreads) oder Downside (Put Spreads) Ebenen mit einem eingesperrten Risiko-Belohnung aus dem Handel Anfang zu verkaufen. Zum Beispiel sagen, Sie glauben, Lager XYZ wird nicht uber die 80-Ebene uber die nachste Woche bewegen und youd wie diese These in Form von wochentlichen Optionen auszudrucken. Eine Moglichkeit, dies zu tun, ist einfach zu verkaufen die 80 wochentliche Call-Option. Leider ohne den zugrunde liegenden Bestand wurde dieser wochentliche Call-Option Verkauf eine erhebliche Menge an Marge in Ihrem Portfolio erfordern, da der maximale potenzielle Verlust auf den Handel theoretisch unendlich ist. Sie konnen jedoch die maximale potenzielle Verlust - und Margin-Anforderung reduzieren, indem Sie einfach einen hoheren Angriff (d. H. 85) kaufen, um Ihre kurze wochentliche Anrufposition zu sichern. Sie ware dann kurz die 80-85 wochentliche Aufruf in XYZ verteilt, nachdem gesammelt Nettopramie mit einem maximalen Verlustpotential der Streikbreite (85-80) (gesammelte Pramie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Andernfalls bekannt als Lotterie Tickets, Handler zu Zeiten wie Weg aus dem Geld wochentliche Optionen in der Hoffnung, dass eine winzige Investition konnte enorme Renditen zu erwerben. Es passiert, dont get me falsch, aber diese Strategie umfasst in der Regel Wochen und Wochen der kleinen Verluste und idealerweise ein riesiger Gewinn, um fur die kumulativen Verluste. Die Lotterie-Ticket-Strategie wird oftmals in Fallen von MampA Spekulationen, FDA-Ankundigungen und outsized Gewinnprognosen verwendet. 5. Wochentliche Optionen Kalender Spreads: Die Optionen Trading Signals Jungs tun eine ziemlich gute Arbeit der Deckung der Kalender Spreads in der Profitable Options Strategies Bericht aber Heres eine schone Zusammenfassung der wochentlichen Optionen Kalender Spread-Strategie aus einem aktuellen OTS-Bericht: Eine der neuen Moglichkeiten Dargestellt durch die Ankunft dieser kurzlich verfugbaren wochentlichen Optionen ist die Fahigkeit, das, was ich treffe, zu treffen und Kalenderbreiten auszufuhren. Denken Sie daran, dass ein Kalender-Spread eine zweibeinige Verbreitung durch den Verkauf einer kurzeren verabredeten Option und Kauf einer langer veralteten Option konstruiert. Der Profitmotor ist der relativ schnellere Zerfall der Zeitpramie in der kurzeren datierten Wahl. Kalenderbreiten erreichen zuverlassig ihre maximale Profitabilitat am Verfall Freitag Nachmittag des kurzen Beines, wenn der Kurs des Basiswerts zum Ausubungspreis liegt. Vor der kurzlichen Verfugbarkeit dieser wochentlichen Optionen wurden die Kalenderspreads typischerweise mit etwa 30 Tagen bis zum Ende des kurzen Beins aufgebaut. In diesen klassisch aufgebauten Kalendern sind die Risiken zwei: 1. Bewegung des Kurses des Basiswertes uber die Grenzen der Rentabilitat hinaus 2. Volatilitatszerkleinerung der langer datierten Option, die der Trader besitzt. Hit - und Run-Kalender unterscheiden sich etwas. Volatilitatsbewegungen treten selten uberall in der Nahe des rasanten Tempo der Preisbewegung auf. Aufgrund dieses Merkmals ist das Primarrisiko in diesen Kurzlebigkeitskalen der Kurs des Basiswerts. Das gelegentliche Auftreten der versetzten Volatilitat in der kurzen Option erhoht die Wahrscheinlichkeit der Rentabilitat signifikant, da die erhohte Volatilitat bei Verfall auf Null abfallt. Einer der sehr flussigen Basiswerte, die aktiv gehandelt Optionen ist AMZN. Mitte des 29. August lag AMZN bei 205,50 und entwickelte sich weiter von einem Basismodell. Ein kurzer Blick auf die Optionen-Board zeigte die wochentliche 210 Streik-Option, mit 4 Lebenstagen und besteht komplett aus Zeit (extrinsische) Pramie, handelte mit einer Volatilitat von 42,9, wahrend die September monatliche Option, die ich kaufen wurde, hatte eine Volatilitat von 41,6 . Diese Situation nennt man eine positive Volatilitat skew und erhoht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels. Ich trat in den Handel ein und besa? den daraus resultierenden Pampl-Graphen: Ich fuhr fort, den Preis zu uberwachen, weil ich wusste, dass Bewegungen, die uber die Grenzen meiner Rentabilitatsspanne hinausgehen, Handlungsbedarf erfordern wurden. Bis Mitte des 31. August, 48 Stunden in den Handel, wurde die obere Grenze der Profitabilitat angegangen, wie unten gezeigt: Weil die Kursentwicklung stark blieb und der obere Break-even-Punkt bedroht war, entschied ich mich, einen zusatzlichen Kalender-Spread zu verdoppeln Kalender. Diese Ma?nahme erforderte das Engagement des zusatzlichen Kapitals und fuhrte zu einer Erhohung der oberen BE-Punkt von 218 auf etwas mehr als 220, wie unten gezeigt. Hit-und Run-Kalender mussen aggressiv verwaltet werden, gibt es keine Zeit, um von unerwarteten Preis Bewegung zu erholen. Kurz nach dem Hinzufugen der zusatzlichen Kalender-Spread, zog AMZN einige seiner letzten Hochlauf und weder BE-Punkt des Kalenders war bedroht. Ich schloss den Handel am spaten Freitag Nachmittag. Die Angabe, den Handel zu beenden, war die Erosion der Zeitpramie der Optionen, die ich zu den minimalen Niveaus kurz war. Die Ergebnisse des Handels waren eine Rendite von 67,5 auf das maximal zulassige verwaltete Kapitalrisiko und eine Rendite von 10,6 auf das gebundene Kapital. Ware der zweite Kalender nicht notig gewesen, um das Risiko zu kontrollieren, ware die Rendite wesentlich hoher gewesen. Dies ist nur ein Beispiel fur die Verwendung von Optionen in einer strukturierten Position, um das Kapitalrisiko zu kontrollieren und einen signifikanten Gewinn mit minimalem Positionsmanagement zuruckzugeben. Solche Chancen gibt es routinema?ig fur den sachkundigen Optionshandler. OTS-Abonnenten pocketed uber 100 Ruckkehr im August und bereits oben andere 50 fur September Uberprufung ihre Schiene Aufzeichnung an den Optionen-Handelssignalen fur einen 24 Stunden 66 weg Gutschein. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen.